Sistema de negociação médio móvel simples

Estratégia de Crossover Média Móvel.
Nesta página, gostaria de mostrar uma comparação entre alguns sistemas de crossover médios móveis. Um usa duas médias móveis simples (sma's) e o outro usa três sma's.
Já pensou em usar um sistema de média móvel dual para negociar?
Se você estiver pensando em usar crossovers de média móvel dupla para entrar e sair de negociações, você pode considerar o teste de um sistema triplo de MA também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de 'ajuste de curva'.
Mas, como alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vamos primeiro ao básico.
O QUE É UM CROSSOVER MÉDIO EM MOVIMENTO?
A imagem à direita é um exemplo de um crossover de média móvel dupla, que iniciaria um sinal de compra (crossover de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - blue) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - yellow).
Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (em negociação ao vivo) estaria em algum lugar na próxima barra. Muito provavelmente perto da abertura desse bar.
Se você ainda não fez nenhum backtesting, esse tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros que você testará, já que requer poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, verá que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando um software de negociação automatizado, esta é uma aproximação aproximada de onde sua negociação seria realizada.
Com um típico sistema 'stop & reverse', essa entrada longa não seria concluída até que o MA azul, mais rápido, cruzasse abaixo do MA amarelo e mais lento. Esse crossover de baixa do MA não apenas sai do negócio, mas também inicia um curto comercio na direção oposta. Assim, com sistemas de crossovers médios móveis duplos, o negociador está sempre em uma negociação, longa ou curta.
Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia.
CROSSOVER MÉDIO MOVENTE DUPLO.
Usaremos um gráfico de 5 minutos do SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Fast = (8 sma - green) e Slow = (13 sma - yellow).
Eu escolhi este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de crossover média móvel. O primeiro comercio longo depois das 11:00 da manha vai muito bem e realmente pega uma boa entrada de pullback.
A saída por volta das 12:45 é lucrativa.
Mas, eu quero que você observe é a ação do preço agitado entre 12:00 - 3:00. É aí que os sistemas double MA podem realmente reduzir seus lucros. O mestre apenas balbuciava causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro negócio. Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto mais uma negociação vencedora decente às 2:30.
A parte boa deste sistema é exibida na primeira negociação e na última negociação. Enquanto a movimentação de crossovers médios falha miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação do preço de tendência.
Se você fizer o backtest desses sistemas simples de parada e reversão, e inspecionar um que saia com lucro, você provavelmente descobrirá que o% de vitória é menor que 50%, mas o vencedor médio será maior que o perdedor médio.
Isso porque os sistemas de crossover médios móveis são essencialmente sistemas de 'tendência de negociação'. E, os sistemas de negociação de tendência quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa proporção de ave. win para ave. loss.
Nos gráficos abaixo L = Long, S = Short e Ex = Exit.
CROSSOVER MÉDIO MOVENTE TRIPLO.
Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo stop & reverse, em que um sinal para uma saída também produz um comércio na direção oposta. Mas se introduzirmos uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhum negócio ocorre - você está em dinheiro.
Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma.
As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver subindo e a linha rápida (4 sma) cruzar acima da linha do meio (10 sma), haverá um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio.
As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil ver que este sistema é semelhante a tirar comércios da tendência de um período de tempo maior.
Uma alternativa para este sistema seria apenas ter entradas longas, quando as médias móveis rápidas e médias estão acima do sma lento.
Esteja ciente de que quando você está lidando com três graus de liberdade (3 variáveis), ao invés de dois, como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muito mais combinações possíveis para testar.
É claro que o software de backtesting simplifica isso, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade nem sempre é um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testes.

Sistema de negociação médio móvel triplo.
O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações mais abaixo) é um sistema de acompanhamento de tendência clássico. Como tal, incluímos em nosso relatório Situação após Tendência, que visa estabelecer uma referência para acompanhar o desempenho genérico de seguir a tendência como uma estratégia de negociação.
O Wisdom State of Trend Following reporta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de acompanhamento de tendências (Triple Moving Average e outros) simulados em vários períodos de tempo e um portfólio de futuros, selecionados dentre mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading pode fornecer acesso aos clientes. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores.
Publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo o sistema de negociação Triple Moving Average.
Inscrever-se é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar regularmente o desempenho da tendência.
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Sistema de média móvel triplo explicado.
O sistema Triple Moving Average Trading usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema Triple Average Average Trading é comprado quando a média móvel curta é maior que a média móvel média e a média móvel média é maior que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média móvel média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para negociações curtas.
Por este motivo, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e o MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e o MA longo.
Por exemplo, considerando Long trades, se o MA curto estiver acima do MA médio, mas o MA médio estiver sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Da mesma forma, se o MA médio estiver acima do MA longo, mas o MA curto não estiver acima do MA médio, o sistema está fora do mercado.
Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:
· MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.
· Médio MA está acima do MA longo, onde o MA curto já está acima do MA médio para entradas Longas, ou abaixo do MA longo, onde o MA abreviado já está no meio MA para Entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverter a direção. Leva mais tempo para o médio MA se mover para o outro lado do MA longo, já que ambos são médias móveis mais lentas que o MA curto.
O sistema de negociação Triple Moving Average usa opcionalmente uma parada baseada no Average True Range (ATR). Se a parada de ATR não for usada, o sistema usa o valor da média móvel longa como parada para o dimensionamento de posição.
No caso de uma interrupção, o sistema entrará novamente sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo se este for o dia seguinte aberto.
O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:
O número de dias na média móvel longa.
O número de dias na média móvel média.
O número de dias na média móvel curta.
Se definido como TRUE, o sistema entrará em parada com base em um determinado número de ATRs do ponto de entrada.
O número de dias usados ​​para o cálculo de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.
A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro é visível e ativo somente se Usar paradas de ATR for TRUE.
Se o uso de paradas de ATR for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para fins de dimensionamento de posição. Nesse caso, a parada fica ativa somente no primeiro dia.
Se definido como True, o Trading Blox não aceitará negociações, a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta ser sobre a média móvel média e a média móvel média ser sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para acionar uma posição de entrada.
Sistemas Alternativos.
Além dos sistemas de negociação públicos, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que variam desde a tendência de longo prazo até a reversão à média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais obtidos posteriormente por qualquer programa de negociação específico.
Uma das limitações dos resultados do desempenho hipotético é que eles são geralmente preparados com o benefício da retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas de negociação, são pontos importantes que também podem afetar negativamente os resultados reais de negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados hipotéticos de desempenho e todos os quais podem afetar negativamente os resultados reais de negociação.

Melhorando o sistema de cruzamento de média móvel.
Vamos dar uma olhada em um sistema de crossover de média móvel simples e ver se podemos melhorá-lo. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel ao reduzir o número de serrações durante esses mercados de faixa de alcance temidos? Whipsaws ocorrem quando um mercado passa de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante este modo de consolidação, o sistema fica muito curto, criando uma série de negociações perdidas. Negociações longas repentinamente revertem atingindo sua parada. Da mesma forma para comércios curtos. Estes "sinais falsos" # 8217; pode destruir sua curva de capital. Neste artigo, vou apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de crossover de média móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de acompanhamento de tendência.
Sistema de linha de base.
Nosso sistema de linha de base consistirá de duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do Euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características de tendência sólidas ao contrário dos mercados de índice de ações que tendem a ser reversão de média. Se você se lembrar, os sinais serão gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou trigger line) cruzar uma média móvel mais lenta (SMA lenta ou slow line).
Período SMA 50 lento.
Trigger SMA 3 período.
Ir Longo quando o gatilho cruzar acima do Slow SMA.
Vá em Curto quando o gatilho cruzar em Slow SMA.
Datas testadas: maio de 2001 & # 8211; 30 de setembro de 2013.
Comissões e amp; Slippage: $ 30 deduzido por negociação.
Número de contratos: 1.
Para aqueles que usam o TradeStation, o sistema de linha de base foi criado com a inserção de duas estratégias no gráfico fornecidas pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contendo os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para as nossas médias móveis. Compre usando essas estratégias fornecidas que você pode criar uma estratégia de crossover de média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.
Curva de Equidade do Sistema de Linha de Base.
Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo no longo prazo. Este é um testimate para as características de tendência do mercado de futuros do Euro. No entanto, há períodos de grandes rebaixamentos e longos períodos em que não são criados novos máximos de patrimônio. Não é provável que alguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2011, quando o euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante esse período, nosso Sistema de Linha de Base produziu uma seqüência de oito negociações perdedoras consecutivas.
Whipsaw Verão 2011.
Melhoria # 1: Entrada atrasada.
Com esse método de entrada, atrasaremos nossa entrada no mercado depois que a linha de disparo cruzar a lenta SMA. Então, quando a linha de disparo cruza a lenta SMA, não abrimos nossa posição imediatamente. Atrasamos por vários bares. Vamos dizer que esperamos por 15 barras após a ocorrência da cruz. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entramos no aberto do dia 11. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abrimos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas barganhas às custas de entrar na negociação mais tarde do que a cruz original da SMA. A idéia por trás desse método é se um novo mercado em alta está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do SMA lento. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de condenação para a próxima fase do mercado. No entanto, vamos manter a saída igual. Quando ocorre uma cruz de EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós só aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.
A curva de capital com a nossa entrada atrasada, na verdade, move toda a curva de capital acima da linha zero. Menos negócios são feitos e reduzimos o lucro líquido total. A curva de capital também parece um pouco menos irregular, implicando uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem mostrando o período de verão whipsaw em 2011. Você vai notar que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.
Whipsaw Verão 2011.
Melhoria # 2: bandas de negociação.
Ao contrário do crossover de média móvel padrão, em que a linha de disparo deve simplesmente cruzar o SMA lento, nossa linha de disparo deve agora demonstrar convicção cruzando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que seja 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, precisamos que a linha de disparo penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é um ATR abaixo do SMA. Essa banda representa nosso gatilho curto quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar algumas falhas, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a nos mostrar alguma força.
Alguns de vocês já devem ter percebido que o que temos é um canal Keltner. Um canal Keltner não é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como o gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade em expansão, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Da mesma forma, essas bandas se contraem durante tempos de menor volatilidade. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um simples crossover de média móvel.
O gráfico de patrimônio não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de capital gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negociações. Abaixo está o mesmo período de tempo mostrando que o Sistema de Banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma grande melhoria em relação ao sistema de linha de base.
Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver estatísticas de desempenho, como fator de lucro, porcentagem de ganhadores e lucro líquido médio de comércio, todos aumentados. O Keltner produziu as melhores estatísticas globais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com o nosso Sistema de Entrada com Atraso e Sistema de Entrada de Banda. Você pode ver isso observando o número de negociações realizadas por cada sistema e a porcentagem de negociações vencedoras.
Mais ideias
Você pode fazer essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui mais duas ideias.
Delay With Time Decay & # 8211; Os mercados mudam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes, você notará uma sequência de sons rápidos em um sistema de crossover médio móvel logo após o fechamento de uma grande negociação vencedora. O mercado aparentemente está agora se transformando em um mercado limitado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, à medida que os dias ou semanas se desgastam, a probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o tempo de atraso com o passar do tempo. Após o encerramento de uma negociação bem-sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com nosso atraso de barra X padrão. O mercado permanece ligado ao limite e produz vários sinais falsos ao longo das semanas, mas o nosso sistema não recebe novos sinais. Durante esses sinais falsos, nosso contador de atrasos é zerado, mas nem sempre o redefinimos para X. Todos os dias ou todas as semanas, reduzimos o atraso do dia X em um. Fazemos isso porque acreditamos que, com o passar do tempo, uma fuga se torna mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para chegar a zero ou menos. Na verdade, podemos nunca querer ir muito abaixo de 5 ou mais.
Filtro de tendência & # 8211; Em um artigo anterior, usei o rsRank ou um SMA de 200 períodos como indicador de tendência para ajudar a determinar o quadro geral do euro. Em outras palavras, estamos em um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas fazer negócios longos durante um mercado altista ou fazer negócios curtos durante um mercado de baixa possa melhorar os resultados. Este seria um teste interessante e simples de realizar. Eu adoraria ouvir seus resultados.
Não deixe de comentar abaixo. Eu adoraria ouvir alguma ideia ou resultado dos seus próprios testes!
Tanto a linha de base quanto os sistemas de canal Keltner são diretos para serem criados, portanto, não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado de codificar para que o sistema esteja disponível aqui para download.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

3 Estratégia Forex Simples Média Móvel.
Esta é uma estratégia realmente simples baseada em um dos indicadores de negociação mais populares: a média móvel simples (SMA).
Indicadores: 100 Média Móvel Simples, 25 Média Móvel Simples, 10 Média Móvel Simples.
Período (s) de tempo: 30 min e acima.
Sessões de negociação: todas.
Pares de moedas: todos.
Exemplo diário de GBP / JPY.
25 SMA acima de 100 SMA 10 SMA acima de 25 SMA e 100 SMA.
Comerciantes conservadores: Sair do comércio quando 10 SMA cruza 25 SMA e 100 SMA de cima, isso cria um comércio de venda válido. Para traders agressivos: feche o trade longo quando o SMA 10 cruzar abaixo do SMA 25 acima.
25 SMA abaixo de 100 SMA 10 SMA abaixo de 25 SMA e 100 SMA.
Comerciantes conservadores: Saia do comércio quando 10 SMA cruzam 25 SMA e 100 SMA a partir de baixo, isso cria um comércio de compra válido. Para traders agressivos: feche o short trade quando o SMA 10 cruzar acima do SMA 25 a partir de baixo.
Vantagens e desvantagens do uso de sistemas cross-over médios móveis simples.
Vantagens: É uma técnica amplamente utilizada que sempre mantém você no lado certo da tendência. Você nunca negocia com a tendência predominante.
Desvantagens: Esta técnica não funciona muito bem em mercados limitados.

Sistema de negociação médio móvel simples
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Então, qual é a média móvel simples? Uma vez que você começa a descascar a cebola, a simples média móvel é tudo menos simples.
Este artigo irá cobrir uma série de tópicos; para citar alguns, a fórmula da média móvel simples, médias móveis populares (5, 10, 200), exemplos da média móvel da vida real, estratégias de crossover e minha experiência pessoal com o indicador.
Existem alguns recursos adicionais que gostaria de destacar antes de prosseguir com o artigo; (1) nosso simulador de negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) artigos de média móvel adicionais para obter uma compreensão mais ampla das médias (média móvel deslocada, média móvel exponencial, média móvel exponencial tripla).
Capítulo 1: Fórmula da Média Móvel Simples.
A fórmula da média móvel simples é calculada considerando o preço médio de fechamento de uma garantia nos últimos períodos "x".
Vejamos um exemplo simples de média móvel com a Microsoft. Os últimos cinco preços de fechamento da Microsoft são:
Para calcular a fórmula da média móvel simples, você divide o total dos preços de fechamento pelo número de períodos.
SMA de 5 dias = 143,24 / 5 = 28,65.
Eu amo o fato de que a SMA é apenas matemática.
Cada indicador é baseado em matemática, mas não é um cálculo proprietário com requisitos de marca registrada.
É simples adição e divisão, para o mundo inteiro compartilhar.
Capítulo 2: Médias Móveis Simples Populares.
Médias Móveis Simples Populares.
Em teoria, há um número infinito de médias móveis simples.
Se você está pensando que você vai encontrar alguns 46 SMA estranhos para vencer o mercado, deixe-me parar agora. É importante usar os SMAs mais comuns, pois esses são os que muitos comerciantes usarão diariamente.
Embora eu não defenda você seguindo todos os demais, é importante saber o que os outros traders estão procurando por pistas. Abaixo estão os SMAs mais comuns usados ​​no mercado:
5 - SMA - Para o hiper comerciante. Quanto menor o SMA, mais sinais você receberá ao negociar. A melhor maneira de usar um 5-SMA é como um gatilho de negociação em conjunto com um período de SMA mais longo.
10-SMA - popular entre os comerciantes de curto prazo; ótimo para os comerciantes do swing e comerciantes do dia.
20-SMA - a última parada no ônibus para os operadores de curto prazo. Além de 20-SMA você está basicamente olhando para as tendências primárias.
50-SMA - usado pelos comerciantes para avaliar as tendências de médio prazo.
Média móvel simples de 50 períodos.
200-SMA - bem-vindo ao mundo dos seguidores de tendências de longo prazo. A maioria dos investidores procurará um cruzamento acima ou abaixo dessa média para representar se o estoque está em uma tendência de alta ou baixa.
Média móvel simples de 200 períodos.
Hora de uma votação.
Nós queremos ouvir de você. Então, qual é a sua média móvel simples favorita?
Capítulo 3: Regras básicas para negociar com o SMA.
Regras básicas para negociação com o SMA.
Alguns traders lhe dirão para experimentar um sistema de negociação simples e médio móvel, no qual você compra e vende se o preço romper a média em uma base de fechamento.
Infelizmente, isso não é exato. Muitas vezes, os estoques sobem ou sob as médias móveis para continuar apenas na direção principal da tendência.
Agora que já dei a você uma dúvida o suficiente antes mesmo de tentar negociar com a média móvel simples, vamos rever algumas maneiras de ganhar dinheiro com a SMA.
Indo com a tendência primária.
Procure estoques que estão quebrando ou caindo fortemente Aplique os seguintes SMAs 5,10,20,40,200 para ver qual configuração está contendo o melhor preço Uma vez identificado o SMA correto, aguarde o preço para testar o SMA com sucesso e procure por Confirmação de preço de que o estoque está retomando a direção da tendência primária. Insira a negociação na próxima barra.
Desaparecer a tendência primária usando duas médias móveis simples.
Localize os estoques que estão saindo ou caindo fortemente Selecione duas médias móveis simples para aplicar ao gráfico (ex. 5 e 10)
Certifique-se de que o preço não tenha tocado excessivamente nas 5 SMA ou 10 SMA nas últimas 10 barras. Espere o preço fechar acima ou abaixo das médias móveis na direção do contador da tendência primária na mesma barra. Insira a negociação na próxima barra .
Capítulo 4: Estratégia # 1 - Exemplo da vida real indo com a tendência primária usando o SMA.
A média móvel simples é provavelmente a forma mais básica de análise técnica. Mesmo os caras fundamentais do núcleo duro terão uma ou duas coisas a dizer sobre o indicador.
Um analista técnico deve ter cuidado para evitar a paralisia da análise, porque há um número ilimitado de médias e intervalos de tempo que você pode escolher.
Abaixo está uma jogada por jogada para usar uma média móvel em um gráfico intradiário. No exemplo abaixo, vamos cobrir o lado direito da tendência depois de fazer uma negociação longa.
O gráfico abaixo é da TIBCO (TIBX) em 24 de junho de 2011.
Eu sei que isso é há alguns anos, mas o mercado está destinado a repetir configurações anteriores; é toda a natureza humana no final do dia.
Exemplo de média móvel simples.
Observe como o estoque teve uma fuga no aberto e fechado perto da alta do candelabro. Um operador de breakout usaria isso como uma oportunidade para pular no trem e colocar sua parada abaixo da parte baixa da vela de abertura. Neste ponto, você pode usar a média móvel para medir a força da tendência atual. Neste exemplo de gráfico, estamos usando a média móvel simples de 10 períodos.
Média móvel simples - quando vender.
Agora, olhando para o gráfico acima, como você acha que teria vendido no nível de US $ 26,40 usando a média móvel simples?
Deixe-me ajudá-lo aqui. Você não teria ideia.
Muitos traders tentaram usar a média móvel simples para prever os pontos exatos de venda e compra em um gráfico. Um comerciante pode ser capaz de fazer isso usando várias médias para gatilhos, mas uma média sozinha não será suficiente.
Portanto, poupe tempo e dor de cabeça e use as médias para determinar a força do movimento.
Agora, dê outra olhada no gráfico. Você vê como o estoque está começando a capotar quando a média está começando a se estabilizar?
Um comerciante de fuga iria querer ficar longe deste tipo de atividade. Agora, novamente, se você fosse vender na cruz pela média, isso pode funcionar a maior parte do tempo, mas a longo prazo você vai acabar perdendo dinheiro depois de levar em conta as comissões.
Por que você perderia dinheiro? Bem, na maioria dos casos, uma quebra da média móvel simples apenas leva a uma atividade comercial instável.
Se você não acredita em mim, tente simplesmente comprar e vender com base em como o gráfico de preços cruza ou sob uma simples média móvel. Lembre-se, se a negociação fosse assim tão fácil, todos estariam ganhando dinheiro.
Média Móvel Simples e Lisa.
Vamos dar outra olhada na média móvel simples e na tendência primária. Eu gosto de chamar isso de configuração do Santo Graal.
Esta é a configuração que você verá em livros e seminários. Basta comprar no breakout e vender quando o estoque cruzar abaixo da ação do preço.
A tabela a seguir é intradiária da Sina Corporation (SINA) de 24 de junho de 2011. Veja como o gráfico de preços se mantém claramente acima da média móvel simples de 20 períodos.
Média Móvel Simples - Exemplo Perfeito.
Isso não é um belo gráfico? Você compra no aberto em US $ 80 e vender no final em US $ 92.
Um rápido lucro de 15% em um dia e você não precisou levantar um dedo.
O cérebro é uma coisa engraçada. Lembro-me de ver um gráfico como este quando comecei a negociar e depois comprava a configuração que correspondia à atividade matinal.
Eu procuraria o mesmo tipo de volume e ação de preço, só para depois ser atingido no rosto pela realidade, quando meu jogo também não apresentava tendência.
Este é o verdadeiro desafio com a negociação, o que funciona bem em um gráfico, não funcionará bem em outro. Lembre-se, o 20-SMA funcionou bem neste exemplo, mas você não pode construir um sistema lucrativo em um jogo.
Capítulo 5: Estratégia # 2 - Exemplo da vida real indo contra a tendência primária usando o SMA.
Outra maneira de negociar usando a média móvel simples é ir contra a tendência.
Uma das jogadas de maior probabilidade é contrariar movimentos extremos de gap.
Independentemente do tempo na história, (linha fixa dos anos 60, boom dos anos 90 ou volatilidade dos anos 2000), é uma suposição segura de que as lacunas serão preenchidas em 50% do tempo. Portanto, não importa quão novo você seja para negociar, você tem pelo menos 50% de estar do lado certo da negociação usando essa abordagem.
Outra validação que um trader pode usar quando vai contra a tendência primária é um fechamento abaixo ou acima da média móvel simples. No exemplo abaixo, o FSLR teve um gap sólido de aproximadamente 4%. Depois da lacuna, o estoque subiu fortemente.
Você deve ter cuidado com as configurações de comércio de balcão. Se você está do lado errado da negociação, você e outros com a mesma posição serão o combustível para a próxima etapa.
Vamos avançar algumas horas no gráfico.
Tendência Curta FSLR.
Sempre que você for curto e o estoque fizer pouco para recuperar e / ou a volatilidade secar, você estará em um bom lugar. Observe como o FSLR continuou mais baixo ao longo do dia; incapaz de lutar. Agora vamos avançar um dia até 1º de julho de 2011.
Adivinha o que aconteceu?
Você entendeu, a lacuna preenchida.
Lacuna do FSLR preenchida.
Hora do Cartão Flash Tradingsim.
Agora que você leu como ir com e contra a tendência principal, veja se consegue identificar em qual direção a ação irá.
Capítulo 6: Estratégia # 3 - Estratégia de Crossover Média Móvel Simples.
Estratégia de Crossover Média Móvel Simples.
Médias móveis por si mesmas lhe darão um ótimo roteiro para a negociação dos mercados.
Mas e quanto a mover cruzamentos médios como um gatilho para entrar e fechar negócios? Deixe-me tomar uma posição clara sobre isso e dizer que não sou fã dessa estratégia.
Primeiro, a média móvel por si só é um indicador de atraso, agora você coloca na idéia que você tem que esperar por um indicador de atraso para cruzar outro indicador de atraso é apenas muito atraso para mim.
Se você olhar ao redor da web, uma das médias móveis simples mais populares para usar com uma estratégia de crossover são os 50 e os 200 dias. Quando a média móvel de 50 simples cruza acima da média móvel de 200 simples, ela gera uma cruz dourada.
Por outro lado, quando a média móvel de 50 simples cruza abaixo da média móvel de 200 simples, ela cria uma cruz de morte.
Eu só mencionei isso, então você está ciente da configuração, que pode ser aplicável para investimentos de longo prazo. Como a Tradingsim se concentra no comércio diário, deixe-me pelo menos analisar algumas estratégias básicas de crossover.
Movendo Crossovers Média e Dia de Negociação.
Duas estratégias de crossover médias móveis simples.
A primeira coisa a saber é que você quer selecionar duas médias móveis que estão de alguma forma relacionadas umas com as outras.
Por exemplo, 10 é metade de 20. Ou 50 e 200 são as médias móveis mais populares para investidores de prazo mais longo.
A segunda coisa está começando a entender o gatilho para negociar com crossovers médios móveis. Um sinal de compra ou venda é acionado quando a menor média móvel cruza acima ou abaixo da média móvel maior.
Comprando em um Cross Up.
No exemplo abaixo de gráficos da Apple de 9/4/2013, o SMA de 10 períodos cruzou acima do SMA de 20 períodos. Você notará que o estoque teve uma boa corrida intradiária de $ 424 até $ 428,50.
Isso não é apenas um gráfico bonito? O SMA de 10 períodos é a linha vermelha e o azul é o período de 20. Neste exemplo, você teria comprado uma vez que a linha vermelha ficasse fechada acima do azul, o que teria lhe dado um ponto de entrada ligeiramente acima de $ 424.
Vendendo uma cruz para baixo.
Vamos ver quando uma ação de venda é acionada. Neste exemplo, uma ação de venda foi acionada quando o estoque desabou em 15/04/2013.
Agora, em ambos os exemplos, você notará como o estoque foi convenientemente na direção desejada com muito pouco atrito.
Bem, esta é a coisa mais distante da realidade. Se você observar cruzamentos médios móveis em qualquer símbolo, você notará mais sinais falsos e laterais do que os de alto retorno. Isso ocorre porque na maioria das vezes os estoques na superfície se movem em um padrão aleatório.
Lembre-se de pessoas, é o trabalho dos grandes jogadores de dinheiro para enganar você em cada turno, a fim de separar você do seu dinheiro.
Com a ascensão dos fundos de hedge e dos sistemas de negociação automatizados, para cada jogada de crossover limpa que eu encontrar, eu provavelmente posso mostrar a você mais uma dúzia ou mais que não funcionam bem. Novamente, é por isso que não recomendo a estratégia de crossover como um meio verdadeiro de fazer com que o dia seja negociado no mercado.
Capítulo 7: Estudo de Caso de Estratégia de Negociação Média Móvel Simples Usando Moedas de Criptomo.
Se você tem olhado para cryptocurrencies nos últimos 6 meses, você está mais do que ciente das violentas oscilações de preço. Então, isso me fez pensar.
Existe algum indicador que possa dar uma vantagem ao profissional, ou o bitcoin é tão volátil que no final todo mundo perde em algum momento se você tentar negociar ativamente o contrato?
Foi aqui que tive a brilhante ideia de ver como a SMA se manteria contra o bitcoin.
Para este estudo, estou usando as estratégias da cruz de ouro e da cruz da morte, que consiste nas médias móveis simples de 50 e 200 períodos. Para aqueles que não estão familiarizados com essas estratégias, o objetivo é comprar quando o período de 50 ultrapassa o período de 200 e vender quando ele cruza abaixo.
Para tornar as coisas mais interessantes, o estudo cobrirá o período de 15 minutos, para que possamos obter mais sinais.
O estudo terá início em 26 de janeiro de 2018 e vai até 29 de março de 2018.
Como você pode imaginar, há uma tonelada de pontos de compra e venda no gráfico. Agora, para ser claro, eu não sou fã de ficar sempre no mercado, porque você pode ser esmagado durante longos períodos de baixa volatilidade.
As estratégias da cruz dourada / cruz da morte em um gráfico de 15 minutos geraram vários sinais de negociação em pouco menos de 2 semanas.
Primeiro sinal de troca
O primeiro negócio foi um curto com 10.765, que depois cobrimos para uma perda de 11.270. Aqui reside o problema com as estratégias de crossover. Se o mercado estiver instável, você vai sangrar lentamente ao longo do tempo.
Você realmente vai tomar todo o comércio?
Segundo sinal de comércio.
Eu faço essa pergunta antes de analisarmos o curto comercio massivo de 10.500 para 8.465. Uma parte desafiadora da negociação é que você deve negociar toda vez que sua vantagem se apresentar. Parece fácil né? Errado!
Esse movimento para baixo é lindo e você teria obtido uma recompensa enorme, mas o que não está refletido neste gráfico é o número de negócios que ocorreram antes de 26 de janeiro.
Você acha que tem o que é preciso para fazer todo o comércio, independentemente de quantos perdedores você acabou de encontrar? Oh, como eu amo o jogo!
Você sempre sentirá como se você tivesse vendido um limão.
O outro fato revelador é que na segunda posição você teria saído da negociação com 2.450 pontos na parte inferior. Aqui está o segundo desafio de negociar com indicadores atrasados ​​sobre uma questão volátil.
Com o tempo você recebe o sinal de troca, você pode estar aparecendo para a festa tarde.
Terceiro sinal de comércio.
O próximo movimento é aquele que faz com que todo garoto de 18 anos acredite que tenha um futuro no comércio do dia - simplesmente dispare e esqueça.
Mais sinais de comércio.
Após esse sinal de venda, o bitcoin teve vários sinais de negociação que levaram ao dia 29 de março, que são ilustrados no gráfico abaixo.
Observe como o bitcoin não é muito instável, mas os ganhos / perdas são pequenos. Se você passar por semanas de resultados de negociação como esse, fica difícil executar sua abordagem de negociação sem problemas, porque você se sente abatido.
Devido à volatilidade do bitcoin, é evidente que seus ganhadores são muito maiores que os perdedores.
Em suma.
Para minha surpresa, uma média móvel simples permite que o bitcoin passe por suas oscilações de preços, enquanto ainda permite que você permaneça em sua posição vencedora. O infográfico abaixo visualiza os detalhes deste estudo de caso.
Capítulo 8: Dia da Minha Jornada Pessoal Negociando Médias Móveis Simples.
Agora que você tem todos os elementos básicos, deixe-me guiá-lo através do meu dia de negociação com simples médias móveis.
Meu dia de viagem negociando com médias móveis simples - infográfico.
Você poderia estar dizendo a si mesmo: "Por que eu me preocupo com a experiência desse cara? O meu será diferente?"
Em teoria, sim, mas há provavelmente paralelos entre os nossos caminhos e espero ajudá-lo a evitar alguns dos meus erros.
Era primavera de 2007 e eu estava apenas começando no dia de negociação.
Eu senti que o volume e as médias móveis eram tudo que eu precisava para me manter segura quando negociava. Eu li todos os livros e procurei vários artigos na web dos principais "gurus" sobre análise técnica.
Então eu olhei para os gráficos e pelo que pude ver, o preço respeitava a média móvel de 10 períodos "todo" o tempo.
Eu não sabia neste momento que você vê o que você quer em gráficos e para cada exemplo vencedor, há dezenas provavelmente que falharam.
Eu senti que se o estoque fechasse abaixo da média móvel simples e eu fosse longo, eu deveria procurar sair. Mas, se o estoque pudesse ficar acima da média, eu deveria apenas manter minha posição e deixar o dinheiro fluir para mim.
Vamos percorrer alguns exemplos de gráficos para ter uma idéia dos meus delírios de grandeza.
Montando a média móvel simples.
Eu nem vou me preocupar em dar a você o ticker do gráfico acima porque é honestamente irrelevante.
O ponto é que eu acabei de ver centenas e quero dizer centenas de gráficos com esse padrão.
O padrão em que eu estava fixado era uma cruz acima da média móvel de 10 períodos e depois uma subida para a lua.
Lembro-me de sentir tanta emoção de como seria fácil ganhar dinheiro trocando esse padrão simples.
Agora, mudando de marcha por um segundo; qualquer um que me conhece sabe que tenho uma forte mente analítica.
Vou rever os números e, em seguida, executá-los novamente para garantir que todas as redes saiam.
Daí minha segunda fase nesta jornada.
# 2 - três linhas.
Neste ponto da minha jornada, é sobre o verão de 2007. Estou colocando alguns comércios e tentando sistemas diferentes, mas nada com grande sucesso.
Eu estou usando a média móvel simples de 10 períodos em conjunto com Bollinger Bands e alguns outros indicadores.
Eu não tenho o gráfico de espaguete ainda, mas é um pouco ocupado.
Então, depois de rever meus negócios, eu, claro, cheguei à conclusão de que uma média móvel não é suficiente no gráfico.
A necessidade de colocar mais indicadores em um gráfico é sempre a resposta errada para os operadores, mas precisamos passar por esse processo para sair do outro lado.
Eu senti que se eu combinasse uma média móvel simples de curto prazo, médio e longo prazo, eu poderia validar rapidamente cada sinal.
Eu usaria o curto = prazo para puxar o gatilho quando ele cruzou acima ou abaixo da linha de médio prazo e a longo prazo para garantir que eu estava no lado direito da tendência.
Isso apenas te confundiu um pouco?
Vamos ilustrar essa estratégia através do gráfico.
Três médias móveis simples - minha viagem.
No exemplo acima, a linha azul é um SMA de 5 períodos, a linha vermelha é um SMA de 10 períodos e a linha roxa é um SMA de 20 períodos.
Você é bem-vindo para usar qualquer configuração que funcione melhor para você, mas o ponto é que cada média móvel deve ser múltipla ou duas entre si para evitar o caos no gráfico.
Eu usei o SMA mais curto como minha média de disparo. Quando ele cruzou acima ou abaixo da linha de meio termo, eu teria uma negociação potencial.
O sinal que eu precisava para puxar o gatilho era se o preço estava acima ou abaixo da média móvel de longo prazo.
Então, voltando ao gráfico, o primeiro sinal de compra veio quando a linha azul cruzou acima do vermelho e o preço estava acima da linha roxa. Isso nos daria um sinal de compra válido.
Então, depois de um bom lucro, uma vez que a linha curta cruzou abaixo da linha vermelha, era a nossa hora de sair.
Isso significa que deveríamos ter falhado?
Não. Observe que o preço ainda estava acima da linha roxa (longo prazo), portanto nenhuma posição vendida deveria ter sido tomada.
O roxo (a longo prazo) impede que seja sempre em uma posição longa ou curta, como no estudo de caso de criptomoeda mencionado anteriormente.
Olhando para trás muitos anos depois, parece um pouco confuso, mas eu tenho que me elogiar em apenas ter alguma aparência de um sistema.
Como você acha que tudo isso aconteceu?
Não se preocupe, vou contar agora.
# 3 - Compre e venda sinais.
Neste ponto da minha jornada, ainda estou em um bom lugar. Isso é o que eu estava esperando para representar com os rostos sorridentes verdes. O verde também representa a expectativa do fluxo de dinheiro também.
É por volta do final do verão neste momento e eu estava pronto para lançar meu novo sistema de usar três médias móveis simples.
Tornou-se claro para mim que era muito mais difícil do que eu previra inicialmente.
Em primeiro lugar, foi difícil tentar descobrir quais ações escolher.
Uma vez que eu consegui negociar ações voláteis, eles deram sinais falsos de entrada ou não fizeram tendência durante todo o dia.
Este nível de rejeição do mercado cortou profundamente. Lembro de olhar para a tela pensando: "Por que isso não está funcionando?"
Os gráficos começaram a ficar parecidos com o abaixo e não havia nada que eu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse.
O que você acha que eu fiz em seguida?
É isso mesmo, meu lado analítico entrou em cena e precisei revisar mais dados.
# 4 Configurações.
Qualquer um que tenha sido negociado por mais de alguns meses usando indicadores, em algum momento, começou a mexer nas configurações. Bem, eu levei esse conceito para um nível totalmente diferente.
Eu estava usando a TradeStation na época negociando ações dos EUA e comecei a executar combinações de cada período de tempo que você pode imaginar.
Em seguida, executaria o otimizador de relatórios do TradeStation para ver como as coisas funcionariam.
45 média móvel simples.
Média móvel simples de dois períodos.
Como você pode ver, estes eram tempos desesperados. Eu estava correndo todos os tipos de combinações até que eu senti que eu consegui um que tinha resultados decentes.
Agora, um ponto a notar, eu estava executando esses resultados em um estoque de cada vez.
O objetivo era encontrar uma Apple ou outra segurança de alto volume que eu pudesse trocar o dia todo usando esses sinais para gerar lucro.
Semelhante à minha tentativa de adicionar três médias móveis após a primeira resolução com o período de 10 como a minha média de escolha, fiz a mesma coisa de precisar adicionar mais verificações de validação desta vez também.
Então, em vez de apenas seguir em frente com as configurações que eu havia descoberto com base em dados históricos (o que é inútil no dia seguinte, porque o mercado nunca se repete), eu queria superar o mercado mais uma vez.
Meu caminho para essa vantagem comercial foi deslocar as médias móveis otimizadas.
Isso deve ser doloroso de ler, certamente é doloroso para mim reviver essa experiência.
É importante notar que eu estava me sentindo muito bem depois de toda essa análise. Senti que tinha resolvido minhas deficiências e deslocando as médias que me levariam ao nível de elite.
# 5 Desloque.
Para aqueles que não estão familiarizados com médias móveis deslocadas, é um meio de mover a média antes ou depois da ação do preço.
Você pode compensar o número de períodos mais alto para dar ao estoque um pouco mais de espaço de manobra.
Por outro lado, você pode ir negativo no deslocamento para tentar saltar a tendência.
Não vou drenar esse conceito neste artigo, pois o foco dessa discussão está em torno de médias móveis simples.
A questão é que eu senti que usar as médias como uma ferramenta preditiva aumentaria ainda mais a precisão dos meus sinais. Dessa forma, eu poderia entrar em uma negociação antes da fuga ou sair de um vencedor logo antes de cair do penhasco.
Para ilustrar esse ponto, confira este exemplo de gráfico onde eu usaria a mesma duração média móvel simples, mas eu deslocaria uma das médias para pular a tendência.
Sinal de venda médio móvel deslocado.
A realidade é que eu entraria em negociações que nunca se materializariam ou sairia dos vencedores muito antes do pop real.
Isso, é claro, me deixou completamente quebrado e perdido. Eu não digo isso levemente.
Quero dizer, o sentimento de desespero era tão real; Você se sente como desistir, para ser honesto.
Eu acho que esse sentimento de total repulsa e querer nunca mais pensar em negociar faz parte da jornada para lucros consistentes.
Voltando à minha jornada, nesse momento já era final do outono, início do inverno e eu acabei de concluir as médias móveis. Isso está claramente refletido no meu rosto vermelho e infeliz.
# 6 Mais indicadores.
Esta é a terrível maldição da análise técnica.
Indicadores técnicos e sistemas levam a mais indicadores para tentar quebrar o mercado de ações sempre elusivo.
Eu também fui vítima desse horrível sintoma de dor nos mercados.
Este foi de longe o meu período mais sombrio da jornada com médias móveis.
Não em termos de perdas, mas apenas em me sentir perdido com o meu sistema de negociação e confiança geral.
Eu tentaria um sistema um dia e, em seguida, abandoná-lo para o próximo sistema quente. Esse processo continuou por anos enquanto eu procurava o que funcionaria consistentemente, independentemente do mercado.
Isso me incluiu tentando cada indicador de bandas de Bollinger, MACD, stochastics lentos - o nome dele, eu tentei.
Se você receber algo deste artigo, não cometa o mesmo erro que cometi com anos de análise sem valor. Você vai fazer alguma tração, mas é um uso muito melhor do seu tempo para se concentrar em si mesmo e como você está percebendo o mercado.
# 7 - 20 Período Média Móvel Simples.
Após muitos anos de negociação, desembarquei na média móvel simples de 20 períodos. Às vezes vou flutuar entre o simples e o exponencial, mas 20 é o meu número.
Isso ocorre porque eu progredi como trader não apenas de um operador de breakout, mas também de um trader de pullback.
Eu uso a média móvel de 20 períodos para medir a direção do mercado, mas não como um gatilho para comprar ou vender.
Tudo se resume à minha capacidade de avaliar como uma ação está sendo negociada dentro e ao redor da média.
Às vezes, uma ação se rompe pela média, mas não entro em pânico quando uma venda se aproxima. Eu apenas espero e vejo como o estoque se comporta nesse nível.
É engraçado pensar que eu essencialmente reverti exatamente para o que eu estava olhando há mais de 10 anos atrás - uma média.
Você pode perguntar "Você está chateado que levou tanto tempo para chegar a esta conclusão?"
Absolutamente não. Não foi tudo morte e tristeza ao longo do caminho e a média móvel simples é apenas um componente do meu kit de ferramentas de negociação.
Em outras palavras, dominar a simples média móvel não me faria ou me destruiria como trader.
No entanto, entender como usar adequadamente esse indicador técnico me posicionou para obter lucros consistentes.
Capítulo 9: Desvantagens de Negociar com a Média Móvel Simples.
Há duas desvantagens que me vêm à mente ao negociar com médias móveis simples.
A coisa é que eles têm pouco a ver com negociação ou técnicas. Ambas as desvantagens para mim lidam com o aspecto mental da negociação, que é onde a maioria dos comerciantes luta - o problema raramente é o seu sistema.
Remorso da posição de fechamento.
Isso é algo que eu toquei brevemente neste artigo, essencialmente com um indicador de atraso, você nunca vai sair na parte superior ou inferior. Pensando no nosso exemplo de criptomoeda, houve momentos em que deixamos mais de 10% ou mais em lucros com papel na mesa porque não saímos da posição.
Agora, você pode estar pensando, bem, se ganharmos dinheiro, isso é tudo que importa. Bem, se apenas o seu cérebro funcionasse dessa maneira.
Você poderia cair na armadilha de olhar para trás em sua atividade de negociação e angustiante em toda a receita de perda de sair cedo demais.
Então, como você luta contra esse demônio? Como você solta o potencial que nunca foi destinado a ser?
Muito simples, você solta. Você para de ficar obcecado com o que você não recebeu e começar a louvar e agradecer a Deus pelo que você tem!
Sim, eu fui lá. A negociação se torna espiritual à medida que você vai além dos lucros e das perdas.
Deixe-me tornar isso real para você. Percorra os exemplos de negociação abaixo onde você teria devolvido uma grande parte dos ganhos. Quanto mais volátil for a segurança, mais você poderá devolver em termos de lucros com papel.
O pedágio emocional de deixar funcionar os vencedores.
A outra desvantagem muito real é a fortaleza intestinal necessária para deixar seus vencedores correrem. Você sentirá todos os tipos de emoções que estão lhe dizendo para simplesmente sair da posição. Ou que você fez o suficiente. Ou que o recuo vai acontecer e você acabará devolvendo muitos dos ganhos.
Você deve encontrar alguma maneira de apenas cobrar tudo isso e deixar a segurança fazer o trabalho duro por você. Nós fomos condicionados toda a nossa vida para sempre trabalhar duro para alguma coisa.
O mercado é muito parecido com esportes. Muito do trabalho duro é feito na prática e não apenas durante o tempo de jogo.
Quando você está em um vencedor, você deve deixá-los correr.
Capítulo 10: Média Móvel Simples versus Média Móvel Exponencial.
Seria errado da minha parte não entrar nisso um pouco mais, pois a comparação da média móvel simples com a média móvel exponencial é uma questão comum na comunidade comercial.
A fórmula para a média móvel exponencial é mais complicada, pois o simples considera apenas o último número de preços de fechamento em um intervalo especificado.
A média móvel exponencial, no entanto, ajusta-se à medida que se move para um grau maior com base na ação do preço. Para saber mais sobre a média móvel exponencial e seus cálculos, visite o artigo - 'Por que os traders profissionais preferem usar a média móvel exponencial'.
Agora, mudando nosso foco de volta para a comparação das duas médias, a linha de baixo é que a média móvel exponencial permanecerá mais próxima da ação do preço, enquanto a média móvel simples tem um arco mais lento / suavizado.
É realmente vai descer a sua preferência. Se você gosta de gráficos limpos, atenha-se à média móvel simples. Se você acha que precisa tentar capturar mais de seus ganhos, ao mesmo tempo em que percebe que pode ser sacudido de bons negócios - a média móvel exponencial melhor se adapta a você.
Abaixo está um exemplo de gráficos que ilustra como cada média responde ao preço.
Você consegue adivinhar qual linha é a média móvel exponencial? Se não for óbvio, a linha vermelha é a EMA. Você pode dizer, porque mesmo que o SMA e o EMA estejam configurados para 10, a linha vermelha abraça a ação do preço um pouco mais forte à medida que sobe.
Como você pode ver no gráfico, a diferença nos valores não é nada para chamar de lar.
O preço irá, em última instância, respeitar a linha da mesma maneira, esteja você usando o SMA ou o EMA. A única vez que há realmente uma diferença é quando o preço quebra.
O que é um pouco confuso é que quando o preço se rompe, é provável que ele penetre primeiro no SMA. Isso ocorre porque o SMA é mais lento para reagir ao movimento do preço e se as coisas tiverem uma tendência mais alta por um longo período de tempo, o SMA terá um valor maior do que o EMA.
Eu sei que soa um pouco confuso, então vamos olhar para um exemplo gráfico.
Preço Fechando Acima da SMA Primeiro.
Como você pode ver, a EMA (linha vermelha) abraça a ação do preço quando a ação é vendida. Mas então algo acontece quando o preço se achata.
A SMA mais lenta está ponderando todos os preços de fechamento igualmente e, portanto, continua a diminuir em um ritmo mais rápido.
Por outro lado, a EMA é responsável pelo movimento de preço mais recente e começa a subir para cima, afastando-se do preço da ação, como está em uma formação de fundo.
Este afastamento pela EMA, em última análise, resulta em quebra de preço da EMA após o fechamento acima da SMA.
Então, você pode estar se perguntando: "Bem, quando a EMA vai me tirar mais rápido?" A resposta a essa pergunta é quando uma ação é parabólica. O EMA irá pará-lo primeiro porque uma reversão acentuada em um estoque parabólico não terá a formação de fundo longo como mostrado no exemplo do último gráfico.
Questionário de média móvel simples.
Dedique alguns minutos para testar seu conhecimento de médias móveis simples com base em tudo o que abordamos neste artigo.
Capítulo 11: Então, como você negocia com a média móvel simples?
4 principais resultados.
Eu estou esperando neste momento no artigo você pode responder a esta pergunta.
Se você ainda não descobriu, a média móvel simples não é um indicador que você pode usar como um gatilho autônomo.
Agora, isso não significa que o indicador não possa ser uma ótima ferramenta para monitorar a direção de uma tendência ou ajudá-lo a determinar quando o mercado está ficando cansado após um movimento impulsivo.
Pense no SMA como uma bússola. Se você quiser coordenadas detalhadas, precisará de outras ferramentas, mas pelo menos você terá uma idéia de para onde está indo.
Eu sei para você os pontos conceituais não são suficientes, então vamos literal:
Use apenas uma média móvel simples Não faça sinais de compra ou venda com base no fechamento do preço acima ou abaixo da média móvel simples Você deve usar a média móvel simples, pois o indicador é a ferramenta de análise técnica mais popular interage com a média móvel simples, pois esta é frequentemente uma ferramenta falsa para algoritmos e comerciantes mais sofisticados.